(資料圖)
今年3月以來,全球及國內商品期貨市場整體呈震蕩調整態(tài)勢,多個品種趨勢性特征較前期更為明顯。在此背景下,國內量化私募機構旗下的量化CTA策略(管理期貨策略)產品普遍延續(xù)了自去年6月以來的低迷表現(xiàn),僅有少數(shù)管理人的量化CTA產品在今年年內取得正收益,幾乎堪稱“行業(yè)性翻車”。其中,不乏百億級及中型量化私募旗下產品年內虧損近20%、近一年累計回撤超30%的案例出現(xiàn)。
來源:云財經2023-06-02 07:35:26
(資料圖)
今年3月以來,全球及國內商品期貨市場整體呈震蕩調整態(tài)勢,多個品種趨勢性特征較前期更為明顯。在此背景下,國內量化私募機構旗下的量化CTA策略(管理期貨策略)產品普遍延續(xù)了自去年6月以來的低迷表現(xiàn),僅有少數(shù)管理人的量化CTA產品在今年年內取得正收益,幾乎堪稱“行業(yè)性翻車”。其中,不乏百億級及中型量化私募旗下產品年內虧損近20%、近一年累計回撤超30%的案例出現(xiàn)。